Spesso mi capita di rispondere a persone che mi contattano chiedendomi se le analisi che io propongo con il mio pacchetto indicatori realizzato per Multicharts, siano replicabili sia su Forex Spot che su CFD (Contract For Difference). Molti infatti preferiscono operare NON direttamente su futures o su azioni, con tutto ciò che lo strumento future/azione comporta in termini di margini richiesti, esposizione finanziaria, leva finanziaria ecc.... tipiche e proprie dello strumento future, ma preferiscono operare su strumenti che replichino quello stesso mercato, ma che comportino una esposizione finanziaria decisamente inferiore o comunque modulabile nel rischio e nella leva finanziaria richiesta. Questo permette loro di gestire la loro operatività in modo meno stressante dal lato del capitale richiesto e quindi anche meno stressante dal lato emotivo. Non è un caso infatti che stia prendendo molto piede l'utilizzo di questi strumenti quali i CFD con i vari brokers che supportono questo tipo di operatività e che permettono un acceso al mercato ed al trading anche con somme più modiche. Spesso vengo contattato da questi traders che leggendo il mio libro e visionando i miei video, vorrebbero utilizzare per la loro operatività logiche più evolute ma che trovano un vincolo ed un ostacolo a questa alternativa data da un limite legato a quotazioni spesso diverse tra piattaforme CFD dei loro brokers e quotazioni future a cui il CFD si riferisce. Oggi questo GAP informativo è possibile sanarlo e quindi è possibile utilizzare metodologie di analisi più evolute fondate su volumi "effettivi" dei future ma parametrando le quotazioni dei future al valore di quotzione del proprio CFD al fine di avere livelli operativi precisi e perfettamente rispondenti alla quotazione del proprio CFD oggetto di osservazione. Tutto questo grazie alla potenza di calcolo delle moderne piattaforme di analisi prefessionali quali Multicharts che è quella da me preferita e che mi permette di programmarmi e di parametrare le quotazioni su valori che io preferisco e desidero, quali quelle possibili a chi opera con CFD. Oggi quindi, grazie a questa opzione inserita nel mio pacchetto indicatori e creata appositamente per chi ha questo tipo di esigenza, chi volesse fare analisi con piattaforme professionali ma operare su CFD, non ha più alcun vincolo ed è in grado di farlo in modo assai semplice, come potete vedere in questo breve video.
Per info sugli indicatori, contattatemi via mail presso gianluca.salvatori@gmail.com
oppure via SKYPE: gianluca.salvatori
di Pesaro ITALIA
L'intera serie di algoritmi è stata raccolta insieme ai workspace già precostituiti e pre-caricati, in un unico pacchetto che può essere acquistato semplicemente contattandomi.
E' mia premura precisare che personalmente utilizzo solo 3 - 4 indicatori di quelli presenti nel pacchetto o lista sottostante ( i principali quali Pressione Book, Accelerazione Volume Up-Down, Indicatore ciclico, Pentagramma, Prezzi Normalizzati e GS_CVD, oppure in modalità come singolo indicatore l'ultimissimo "COMBO"). Gli altri presenti nella lista sono stati codificati su richiesta di alcuni utenti o amici, ma non rientrano tra quelli da me preferiti ed utilizzati nella mia operatività.
-Accelerazione Volume (volumi totali)
-Accelerazione Volume Up/Down (differenzia volumi al rialzo e al ribasso)
-Pressione Book
-Pressione Book N Volume
-Volume Force Oscillator (indicatore proprietario che lega forza dei volumi con movimento prezzo)
-Pentagramma con reset daily/weekly/monthly/annuale/personalizzato anche FOREX
-GS_Cumulative Volume Delta (GS_CVD) con Reset daily, Rest Weekly, NO Reset oppure Reset Personalizzato
-GS_Cumulative Volume Delta a candele
-MarketProfile/Volume Profile
-Market Profile Replica (istogrammi con lettere, come versione originale del CBOT).
-GS_Frequency (NUOVISSIMO !!!!) (identifica gli ordini degli High Frequency Traders o HFT detti anche "macchinette")
- Volume Control Panel anche con versione Scanner
- Statistic Range Oscillator Point (indicatore proprietario)
- Battleplan x analisi ciclica (x chi ne fa utilizzo)
- Volume@Price String (indica i volumi numerici per ogni livello di prezzo, con volumi totali, volumi scambiati in acquisto, volumi scambiati in vendita, Rapporto % Volumi in acquisto vs. Volumi in vendita)
- GS.MovingAverage (una function criptata, ma utilizzabile ed inseribile in indicatori personalizzabili dall'utente molto molto reattiva ai prezzi - più reattiva della media mobile di Jurik JMA )
- RVB® by Gianluca Salvatori (barre di mia ideazione e realizzazione)
- Prezzi normalizzati%
- Distribuzione di Volumi normalizzati
- Cyclical Momentum Oscillator (indicatore proprietario di momentum ciclico e fase ciclica)
- ULTIMISSIMO indicatore COMBO realizzato nell'estate 2014 che riunisce in un unico oscillatore:
1)Pressione Book
2)Accelerazione Volume Up-Down
3)Volume Force index
4)Momentum Ciclico (indicatore proprietario)
5)Prezzi Normalizzati% (indicatore proprietario di volatilità)
Con questo indicatore, l'utente può decidere se attivare a propria discrezione quale di questi studi e combinarli singolarmente o in modalità "combinata" mantenendo l'affidabilità e l'efficacia di misurazione degli stessi, pur osservando un solo/singolo indicatore. Questo mi ha permesso di snellire ed agevolare notevolmente le mie analisi, senza perdere di significatività ed efficacia nelle variabili osservate inerenti il mercato. Grazie a questo il mio trading si è semplificato notevolmente !!
Oggi, l'analisi dei volumi da parte di traders, libri e materiale reperibile in rete si concentra quasi completamente sul modello del Volume Profile ovvero una logica ed una tipologia di rappresentazione che oggi giorno con questi nuovi software piuttosto potenti e con il flusso dati real-time estremamente preciso, a mio personale parere risulta essere assai datato e limita la sua utilità ad identificare esclusivamente ed in modo parziale, alcuni supporti e resistenze e nulla più, alla stessa stregua di supporti e resistenze barchart. Il motivo per cui sostengo questo è semplice........Steydlemayer nel 1983 creo la rappresentazione ad istogramma solo perchè per l'epoca era l'unica che gli consentisse di identificare per deduzione le "zone di Valore" ed in particolare il punto di maggior Valore, ovvero di Volume ed il picco di volume. Questo perchè se non ho i mezzi tecnici per identificare i volumi intraday (non esistevano le quotazioni telematiche), l'unica via che posso utilizzare è quella della deduzione, ovvero se il prezzo passa sopra determinati livelli per più e più volte, e sapendo che quando il prezzo scambia a determinati livelli, indubbiamente scambia quantità che però non posso conoscere, ma indirettamente posso solo dedurre. Se infatti passo sopra determinati prezzi e ad ogni passaggio scambio N quantità (non conosciute), posso dedurre che tanto più passo sopra quei prezzi e tante più quantità/volumi avrò scambiato a quei prezzi e quindi solo in questo modo posso identificare (con la tecnologia dell'epoca) le zone di Valore/Volume. Oggi però questa logica visti gli strumenti di analisi disponibili, è superata anche se applicata ai volumi con il più moderno e preciso Volume Profile. La direzione a mio avviso verso cui bisogna muoversi è quella della dinamica dominante del mercato e quella dell'analisi dei flussi di volumi del mercato. Le zone di volume, sia quelle del picco dei volumi o anche altre, sono zone/aree che si riempiono e si svuotano in funzione delle dinamiche del mercato che ne modificano in continuazione le logiche ed i presupposti. Dati MACRO, news, utili societari ecc.... ecc..... creano delle spinte e delle dinamiche nel mercato che ne modificano in continuo l'equilibrio e le prospettive, permettendo la creazione e lo smobilizzo di posizioni di breve/medio/lungo periodo. Queste posizioni non rimangono aperte all'infinito e anzi spesso vengono smobilizzate/ svuotate dei volumi che le compongono anche molto rapidamente, a volte anche nella stessa giornata. Specie negli ultimi mesi con l'avvento delle così dette "macchinette" o High Frequency Traders che hanno trasformato il Mercato in un luogo dove prevale la logica speculativa di breve / brevissimo periodo e non più il luogo dove prevalgono gli investimenti. Pertanto alla luce di questo, come faccio a considerare attendibile una zona /area di Volume se non posso conoscerne la dinamica, tanto più se la dinamica ha un'evoluzione di brevissimo ? Perchè in determinati casi queste zone respingono i prezzi o li supportano ed altre volte vengono bucate, passate come nulla fosse senza nemmeno soffermarsi un attimo, anche se sono zone create da poco (ieri o addirittura nella stessa giornata) ? La risposta a mio avviso risiede nel fatto che la modalità di osservazione del mercato secondo la logica del Volume Profile ad istogramma, è una modalità superata, passata, statica, rappresenta il passato fermo al 1983 che non permette di analizzare il fluire dei volumi che entrano ed escono dal mercato seguendo l'attuale logica /dinamica del mercato stesso. E' da paragonare alla stessa stregua della analisi fatta su candele/barre daily rispetto alle barre intraday in cui queste ultime ci mostrano la dinamica dei prezzi all'interno della giornata, mentre le prime ci forniscono solo un quadro giornaliero statico e poco significativo che lascia spazio a pochi spunti riflessivi di analisi, se non a logiche decisamente superate per la potenza tecnologica e di analisi oggi disponibile. Siate sinceri......quanti di voi oggi disponendo di grafici intraday analizzano "solo" le barre giornaliere ? Allora mi chiedo io...........se questa logica la trasliamo al Volume Profile, perchè analizzate solo il volume profile della singola intera sessione e non create dei volume profile intraday a 60min, oppure a 15minuti o inferiori ? La logica di base sarebbe la stessa che differenzia un'analisi fatta su barre daily piuttosto che su barre intraday.......... Il motivo a mio avviso è che si cerca di analizzare il flusso dei volumi con lo strumento sbagliato, uno strumento ad oggi superato che poteva essere corretto ed anzi assai geniale nel 1983 quando non si disponeva di quotazioni telematiche, ma oggi..........oggi è decisamente superato e utile solo per identificare dei potenziali livelli di supporto e/o resistenza, alla stessa stregua dei supporti/resistenze barchart. Qui sotto un esempio di ieri e giorni scorsi..........Domanda: Perchè le zone di volume ed in alcuni casi gli stessi picchi di volume vengono bucati con estrema facilità al primo passaggio ? Perchè al raggiungimento della zona di volume, il mercato non si ferma e a volte penetra ben oltre la zona di volume ? Se non si ferma subito..........allora dove devo considerare il supporto/resistenza, sopra - sotto o in mezzo all'area di volume ? Vedi come i prezzi bucano le linee viola con le freccette viola che determinano la base del supporto o il tetto della resistenza di volume.
La logica corretta e non impossibile, è quella del flusso dei volumi che seguono le dinamiche dominanti del mercato in continua evoluzione. Notizie MACRO, news, utili ecc........ spostano gli equilibri ? ecco dunque che i volumi entrano ed escono dal mercato determinando i movimenti dei prezzi e creando le basi per movimenti strutturali dinamici che si muovono in sincronia con le dinamiche dominanti del mercato. Pertanto ad oggi, disponendo di queste tecnologie e di questi strumenti è decisamente fuori tempo soffermarsi ed analizzare i volumi seguendo la via che è stata percorsa inizialmente da Steidlemayer nel 1983, in quanto quella ad oggi a mio avviso è una via decisamente superata, passata, vecchia. Come spesso ripeto, pensate fuori da quegli schemi "classici" che purtroppo ci influenzano e ci limitano mostrandoci un unica via, ovvero quella già percorsa da altri. Non dico di reinventare la ruota, ma semplicemente che non c'è scritto da nessuna parte che la via giusta per analizzare i volumi, vista la tecnologia oggi disponibile, sia quella che percorrono tutti............spesso solo perché quel qualcuno ha detto a "tutti" che questa è la via da seguire e noi tutti dietro, permettetemi di dire (assolutamente senza offesa in quanto mi ci metto anche io in mezzo in quanto l'ho fatto per anni)...............come "capre" !!!!
La nuova frontiera del Trading si chiama "VOLUME in FREQUENZA" ovvero High Frequency Trading, in cui la tecnologia gioca una partita veramente impari per coloro che non possono disporre di questi nuovi ritrovati che sfruttano la potenza dei calcolatori ad una velocità di 300 milionesimi di secondo, veramente impensabile fino a pochi anni fa. La FREQUENZA dunque diventa una nuova variabile che ad oggi pochissimi considerano, in quanto a disposizione dei soli investitori istituzionali che traggono enormi profitti da questa disparità informativa. Ebbene in questo video vi mostro come sfruttando dei dati di qualità e le moderne tecnologie, sono riuscito a strutturare un indicatore proprietario che mi permetta di cogliere in tempo reale quando questi HFT entrano in gioco e quindi sfruttare la loro potenza per seguirli a ruota sul mercato e trarne un profitto.
Questo nuovo indicatore proprietario, si basa su un applicazione statistica applicata al range di oscillazione dei prezzi. Il suo algoritmo lavora elaborando i prezzi del mercato secondo una nuova logica non lineare, ma geometrica ed auto adattiva che consente di fornire un innovativo metodo di analisi dei prezzi del mercato. L'algoritmo lavora nascosto e riproduce sui prezzi delle barre/candele e/o sulla curva dell'oscillatore selezionato, le zone in cui il range è statisticamente "tirato" e quindi probabilmente prossimo ad una inversione. L'indicatore infatti segnala in tempo reale e tempestivo zone che spesso risultano picchi di inversione temporanea o definitiva. Se usato in concomitanza con altri indicatori, come il GS-Frequency o sfruttando le indicazioni derivanti dal Pentagramma di Borsa, fornisce dei punti di ingresso decisamente profittevoli, dal punto di vista Statistico.
Questa sezione del Blog è dedicata agli indicatori sviluppati e fatti girare su piattaforma Multicharts tutti incentrati sui VOLUMI. Perché i VOLUMI.......
I Volumi rappresentano a mio modo di vedere la " manifestazione di interesse" di un operatore ovvero sono la chiara espressione di quanto un'operatore, sia disposto a credere in quell'investimento/speculazione e quindi rappresentano la forza e la convinzione che lo stesso mette in quella posizione. Diversa infatti è la volontà di investire 100 Euro dalla volontà di investirne 100 mila Euro o 1 milione di Euro, il che mostra a chiare lettere a chi è in grado di cogliere questi accorgimenti in tempo reale, quale sia la forza dominante nel mercato in quel preciso istante.
Esiste infatti una strada che accomuna il piccolo investitore retail o fai da te, al grande investitore istituzionale in grado di muovere capitali enormi che possono modificare le sorti del mercato, e quella strada su cui entrambi sono obbligati a passare sono i VOLUMI.
Non c'è modo per il grosso di acquistare azioni o aprire posizioni su futures, azioni o quant'altro, se non quello di passare direttamente per il mercato, lo stesso mercato in cui deve passare anche il piccolo. Pertanto poter osservare questi movimenti fornisce al piccolo un punto di vista privilegiato che sicuramente gli permette di gestire al meglio la sua operatività ed avvicinarlo molto più di prima al movimento che il grosso è intento a compiere.
Tutti questi indicatori a cui questa sezione è dedicata, sono dunque volti, attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie e delle nuove piattaforme, a far si che il piccolo investitore possa cogliere ed avvicinarsi sempre più al grosso investitore istituzionale e quindi seguire le sue orme molto più da vicino al fine di percorrere il loro stesso tragitto per un periodo ed una distanza maggiore.
L'analisi dei volumi con l'ausilio delle nuove tecnologie, rappresenta quindi l'ultima frontiera del Trading di cui un investitore privato può disporre al fine di accrescere e massimizzare la sua capacità di successo.
Questo video è inerente l'applicazione di un nuovissimo indicatore anch'esso basato sull'utilizzo dei volumi, che sfrutta il flusso dei volumi real time nel mercato per identificare la forza che gli stessi imprimono sui prezzi sia al rialzo che al ribasso. Il corretto utilizzo dell'indicatore vorrebbe che lo stesso subisca un reset ad inizio di ogni giornata di contrattazione, ma è anche possibile, con i dovuti accorgimenti, una sua implementazione anche in continuous ovvero senza reset ad inizio giornata. L'indicatore, disponendo di una sufficiente serie di dati, permette anche la visualizzazione dello storico dello stesso grazie ad un apposito accorgimento di programmazione nell'algoritmo, cosa che in altro modo non sarebbe stato possibile effettuare in quanto relativo al flusso real time di contrattazioni. Il video mostrerà chiaramente la sua logica e la sua applicazione.
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Questo video mostra degli esempi in cui è chiaramente evidente come utilizzare l'indicatore di Pressione volumetrica nel Book in concomitanza con l'indicatore di Accelerazione dei volumi. Faccio presente che diversi casi esemplificativi di questi indicatori, nonché le corrette modalità di applicazione degli stessi, sono presenti nel mio libro che li raccoglie tutti insieme ed in cui viene anche mostrato il loro utilizzo in modo sinergico, menzionando anche delle piccole accortezze da usare frutto di esperienza. Il video è diviso in 2 parti complementari l'un l'altra.
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Questo indicatore chiamato Pressione dei Volumi nel Book, o più brevemente Pressione nel Book (PB), anch'esso facente parte del mio pacchetto e ampiamente descritto nel mio libro, identifica e misura la pressione che i volumi esercitano all'interno del book di negoziazione sia in acquisto che in vendita, misurando e registrando ogni singolo contratto che passa a mercato dal lato Bid (vendita) oppure dal lato Ask (acquisto). Spesso infatti capita che durante le fasi di trading si osservi il book di negoziazione cercando di identificare la direzione ed il peso che i contratti/numero di azioni scambiate imprimono al mercato, senza però riuscire a quantificare ed a misurare questo fenomeno. Questo indicatore invece registra esattamente quello che accade a livello del book per ogni singolo contratto/azione scambiata e lo storicizza fornendo una risposta grafica di chiara lettura specie se plottata in sovraimpressione ai prezzi. Molto utile per chi fa un trading veloce per pochi punti in quanto identifica delle zone di eccessivo sbilanciamento dei volumi nel book e/o divergenze difficili da sostenere nel breve. Per chi invece predilige operazioni più lente e tranquille, del tipo swing trading e posizione, questo indicatore consente di identificare i punti chiave di inversione della tendenza di breve e quindi unito ad altri strumenti quali il Volume Force Index, permette un ingresso estremamente vicino al punto di inversione del mercato, permettendo di posizionare lo Stop Loss estremamente vicino al punto d'ingresso limitando fortemente il rischio e lasciando invece correre il profitto. Il video è diviso in 2 parti in quanto la lunghezza totale non era supportata dal servizio di hosting.
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Questo indicatore chiamato "Accelerazione Volume", è molto utile nell'identificare se i movimenti dei prezzi di rilevo e di una certa importanza, sono supportati da volumi. In teoria, movimenti di prezzo significativi e di sostanza, sono sempre accompagnati da volumi a sostegno di tali movimenti. Con questo indicatore è possibile identificare e misurare l'entità dei volumi che accompagnano il movimento ed in base a questi stabilire e misurare il polso del mercato in termini di volumi. Stabilire se un movimento è degno di nota o meno, se i volumi hanno supportato il movimento ed in caso ci avverte se volumi sopra livelli considerati di "allarme" stanno entrando sul mercato. L'indicatore, come tutti gli altri indicatori del pacchetto, sono modulabili e personalizzabili, nei settings di Input, nei colori, nei livelli di allarme ed adattabili alle diverse tipologie di strumenti analizzati, dalle azioni, ai futures ognuno con caratteristiche differenti. Il video anche in questo caso è esemplificativo.
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Questi due indicatori presentati in questo breve video, consentono di identificare sia la percentuale, nonchè l'entità dei volumi UP Vs. Volumi Down rispetto al totale, colorando di blue la stringa di testo se i Volumi UP prevalgono sui volumi Down o di rosso se i Volumi Down prevalgono sui volumi Up. Il secondo indicatore invece consente l'identificazione dei livelli raggiunti dagli swing High e Swing Low, identificandoli con dei puntini colorati in cui è possibile a piacere far comparire il testo con il livello indicato. La sensibilità di questa identificazione degli swing è determinabile a piacere del singolo utente, come anche i colori, i decimali e la possibilità di mostrare il testo.
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Questo indicatore ricompreso nel pacchetto Tick Data Processing che potete avere in leasing mensile, segnala delle possibili divergenze tra prezzi del mercato analizzato e forza dei volumi nel supportare le oscillazioni dei prezzi. Spesso capita infatti che alcuni movimenti dei prezzi, specie in fasi finali di spinta ricomprese all'interno di un movimento più ampio, permettano al mercato di segnare nuovi minimi e/o nuovi massimi, senza però essere supportati da volumi in tale direzione. Questo indicatore ci consente infatti di identificare queste situazioni di squilibrio tra prezzi e volumi direzionali e quindi di approfittare per cogliere tempestivamente le inversioni. E' utilizzabile su differenti time frame di mercato, sia per chi fa dello sclping, sia per chi fa swing trading, sia rivolto a chi fa posizione. Il video chiarirà i vostri dubbi.
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Questo indicatore permette di avere sin dai primi scambi del mattino, un'informazione in merito ai volumi di rilievo. Permette di confrontare i volumi relativi ad un singolo strumento, Future, azione ecc... rispetto ai volumi dello stesso strumento negli ultimi N giorni al fine di fare un confronto autoreferenziale per identificare la tipologia di giornata dal punto di vista dei volumi e quindi del potenziale movimento, sul presupposto che ogni movimento direzionale degno di nota debba essere accompagnato da volumi. Permette inoltre un'analisi di confronto con altri strumenti correlati al fine di identificare lo strumento / mercato leader. Il video chiarirà meglio queste poche righe.
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Questo indicatore presenta anche una versione definita "SCANNER" ovvero una versione non applicabile al chart, ma una versione sintetica dello stesso che la piattaforma Multicharts consente di applicare e fruire in termini di numeri. In pratica applicandolo al New Scanner Window di Multicharts, è possibile ottenere una classifica in termini di volumi sia dei titoli più scambiati, sia di quanti volumi stia scambiando un singolo titolo o strumento rispetto a se stesso nelle ultime N sessioni. Il video del Volume Control Panel versione Scanner è ben chiaro ed esaustivo ed è assai utile specie per chi opera con azioni.
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