Perché i VOLUMI

Questa sezione del Blog è dedicata agli indicatori sviluppati e fatti girare su piattaforma Multicharts tutti incentrati sui VOLUMI.
Perché i VOLUMI.......
I Volumi rappresentano a mio modo di vedere la " manifestazione di interesse" di un operatore ovvero sono la chiara espressione di quanto un'operatore, sia disposto a credere in quell'investimento/speculazione e quindi rappresentano la forza e la convinzione che lo stesso mette in quella posizione. Diversa infatti è la volontà di investire 100 Euro dalla volontà di investirne 100 mila Euro o 1 milione di Euro, il che mostra a chiare lettere a chi è in grado di cogliere questi accorgimenti in tempo reale, quale sia la forza dominante nel mercato in quel preciso istante.
Esiste infatti una strada che accomuna il piccolo investitore retail o fai da te, al grande investitore istituzionale in grado di muovere capitali enormi che possono modificare le sorti del mercato, e quella strada su cui entrambi sono obbligati a passare sono i VOLUMI.
Non c'è modo per il grosso di acquistare azioni o aprire posizioni su futures, azioni o quant'altro, se non quello di passare direttamente per il mercato, lo stesso mercato in cui deve passare anche il piccolo. Pertanto poter osservare questi movimenti fornisce al piccolo un punto di vista privilegiato che sicuramente gli permette di gestire al meglio la sua operatività ed avvicinarlo molto più di prima al movimento che il grosso è intento a compiere.
Tutti questi indicatori a cui questa sezione è dedicata, sono dunque volti, attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie e delle nuove piattaforme, a far si che il piccolo investitore possa cogliere ed avvicinarsi sempre più al grosso investitore istituzionale e quindi seguire le sue orme molto più da vicino al fine di percorrere il loro stesso tragitto per un periodo ed una distanza maggiore.
L'analisi dei volumi con l'ausilio delle nuove tecnologie, rappresenta quindi l'ultima frontiera del Trading di cui un investitore privato può disporre al fine di accrescere e massimizzare la sua capacità di successo.

il Pentagramma di Borsa

Questo post è relativo al Pentagramma di Borsa, ma a differenza degli altri video che seguono relativi agli altri indicatori, non mostra come utilizzare il Pentagramma, la cui trattazione è rimandata al libro in cui è possibile trovare il metodo di utilizzo corredato di vari esempi di trading nelle sue varie tipologie, dallo scalping allo swing trading, al trading di posizione su più giorni. Il post invece è incentrato sulla logica che porta alla costruzione del Pentagramma, come traguardo ultimo per un corretto utilizzo dei volumi in una logica di trading.
Molti di coloro che hanno già competenze in materia di analisi dei volumi, probabilmente si troveranno in disaccordo su quanto da me riportato nel post e nei video, poiché influenzati dalla letteratura in materia pre-esistente. Chi invece si trova ad affrontare e leggere questo post senza aver mai analizzato o studiato ciò che oggi il mercato offre in materia di volumi, probabilmente non avendo subito l'influenza delle letteratura in materia, farà molta meno fatica ad accettare quanto esposto. Ciò che a mio avviso è certo al di là del trading e delle proprie convinzioni personali, è che le equazioni matematico/statistiche non sono soggette ad interpretazioni soggettive, ma sono tali perché dimostrate scientificamente.
Il post ed i video divisi in 4 parti complementari e consequenziali l'un l'altro, è piuttosto articolato e dimostra in modo sommario (purtroppo la lunghezza massima dei video da poter caricare sul web ha imposto una certa logica riassuntiva) tramite inconfutabili equazioni statistiche e semplici leggi appartenenti alla fisica, che esiste solo una via per poter interpretare i volumi e la loro ripartizione in una corretta operatività di trading sul mercato.
Nei video dimostro il percorso che porta alla logica del pentagramma, seguendo ciò che le leggi statistiche e fisiche sanciscono in modo inconfutabile e spiego il perché ancora oggi, molti di coloro che si professano esperti conoscitori dei volumi e della loro logica di utilizzo, quali gli istogrammi prezzo/volume, male interpretino questa logica, dimostrando in modo assolutamente incontrovertibile che questi "esperti" non hanno affatto compreso il reale significato dei volumi stessi e della loro ripartizione in un istogramma prezzo/volumi detto anche Volume Profile.
Queste persone infatti non hanno fatto altro che applicare una logica nata più di 20 anni fa e frutto dell'allora tecnologia e quindi della fattibilità dell'epoca tutta incentrata sull'analisi dei prezzi, all'analisi dei volumi per il solo fatto che un istogramma dei prezzi "assomiglia" ad un istogramma di volume, perdendo completamente di visita nel fare questo, cosa sia e cosa significhi il VOLUME.
Hanno dimenticato che un singolo ed unico prezzo battuto dal mercato, presenta in realtà due controparti contrapposte tra loro che esercitano due forze contrapposte, ovvero la forza del volume in acquisto contro la forza del volume in vendita.
Hanno male applicato le leggi della statistica descrittiva, non opinabili in quanto certe, agli istogrammi ed alla equazione di ripartizione, giungendo a definire in modo assolutamente sbagliato la "VALUE AREA", quell'area di volumi che risiede intorno al picco di volumi, mentre la statistica vuole che l'equazione di ripartizione nella sua formula, non menzioni neanche lontanamente ciò che rappresenta il picco di volumi (o moda). Queste persone continuano a chiamare in assonanza al Market Profile©, Punto di Controllo o POC il picco di volume, mentre è chiaro e dai video si capisce chiaramente tramite gli esempi riportati, che l'unico punto di controllo in una corretta analisi dei volumi, non è affatto il picco dei volumi bensì la media dei Volumi che come potrete vedere dai video viene chiamata VWAP.
Tutto questo è chiaramente esplicitato sia nel video che porta alla costruzione del Pentagramma come risultato finale, e con maggior dettaglio, precisione e chiarezza, nel libro con annessi esempi di utilizzo e metodologia applicativa.
L'argomento purtroppo non è così semplice ed intuitivo da poter essere affrontato in poche righe, ma leggendo il libro e guardando i video sono convinto che alla fine la logica sarà più che chiara.

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GS Cumulative Volume Delta o GS.C.V.D.

Questo video è inerente l'applicazione di un nuovissimo indicatore anch'esso basato sull'utilizzo dei volumi, che sfrutta il flusso dei volumi real time nel mercato per identificare la forza che gli stessi imprimono sui prezzi sia al rialzo che al ribasso. Il corretto utilizzo dell'indicatore vorrebbe che lo stesso subisca un reset ad inizio di ogni giornata di contrattazione, ma è anche possibile, con i dovuti accorgimenti, una sua implementazione anche in continuous ovvero senza reset ad inizio giornata. L'indicatore, disponendo di una sufficiente serie di dati, permette anche la visualizzazione dello storico dello stesso grazie ad un apposito accorgimento di programmazione nell'algoritmo, cosa che in altro modo non sarebbe stato possibile effettuare in quanto relativo al flusso real time di contrattazioni.
Il video mostrerà chiaramente la sua logica e la sua applicazione.


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MarketProfile replica

Questo indicatore ha l'obiettivo di ricalcare la logica del Market Profile® originale che però è un marchio registrato del CBOT ( http://www.cmegroup.com/education/interactive/marketprofile/index.html ) E' costruito secondo le stesse regole, ma naturalmente non è l'originale. Può essere applicato a qualsiasi strumento finanziario, dalle azioni ai future, fino alle valute. Plotta in sovra impressione dei prezzi a candele e/o barre l'istogramma dei prezzi (non dei Volumi) con la classica rappresentazione a lettere in sequenza titpica del Market Profile©. E' ampiamente personalizzabile, nel livello di accuratezza del calcolo, nei colori e nella profondità dell'istogramma. Funziona sia in Real Time che OFF Line ed è molto utile purché se ne conosca la logica con cui viene rappresentato e quindi di utilizzo.


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Pressione Book + Accelerazione Volumi

Questo video mostra degli esempi in cui è chiaramente evidente come utilizzare l'indicatore di Pressione volumetrica nel Book in concomitanza con l'indicatore di Accelerazione dei volumi. Faccio presente che diversi casi esemplificativi di questi indicatori, nonché le corrette modalità di applicazione degli stessi, sono presenti nel mio libro che li raccoglie tutti insieme ed in cui viene anche mostrato il loro utilizzo in modo sinergico, menzionando anche delle piccole accortezze da usare frutto di esperienza.
Il video è diviso in 2 parti complementari l'un l'altra.


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Pressione volumetrica nel Book

Questo indicatore chiamato Pressione dei Volumi nel Book, o più brevemente Pressione nel Book (PB), anch'esso facente parte del mio pacchetto e ampiamente descritto nel mio libro, identifica e misura la pressione che i volumi esercitano all'interno del book di negoziazione sia in acquisto che in vendita, misurando e registrando ogni singolo contratto che passa a mercato dal lato Bid (vendita) oppure dal lato Ask (acquisto). Spesso infatti capita che durante le fasi di trading si osservi il book di negoziazione cercando di identificare la direzione ed il peso che i contratti/numero di azioni scambiate imprimono al mercato, senza però riuscire a quantificare ed a misurare questo fenomeno. Questo indicatore invece registra esattamente quello che accade a livello del book per ogni singolo contratto/azione scambiata e lo storicizza fornendo una risposta grafica di chiara lettura specie se plottata in sovraimpressione ai prezzi.
Molto utile per chi fa un trading veloce per pochi punti in quanto identifica delle zone di eccessivo sbilanciamento dei volumi nel book e/o divergenze difficili da sostenere nel breve. Per chi invece predilige operazioni più lente e tranquille, del tipo swing trading e posizione, questo indicatore consente di identificare i punti chiave di inversione della tendenza di breve e quindi unito ad altri strumenti quali il Volume Force Index, permette un ingresso estremamente vicino al punto di inversione del mercato, permettendo di posizionare lo Stop Loss estremamente vicino al punto d'ingresso limitando fortemente il rischio e lasciando invece correre il profitto. Il video è diviso in 2 parti in quanto la lunghezza totale non era supportata dal servizio di hosting.

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Accelerazione Volume

Questo indicatore chiamato "Accelerazione Volume", è molto utile nell'identificare se i movimenti dei prezzi di rilevo e di una certa importanza, sono supportati da volumi. In teoria, movimenti di prezzo significativi e di sostanza, sono sempre accompagnati da volumi a sostegno di tali movimenti. Con questo indicatore è possibile identificare e misurare l'entità dei volumi che accompagnano il movimento ed in base a questi stabilire e misurare il polso del mercato in termini di volumi. Stabilire se un movimento è degno di nota o meno, se i volumi hanno supportato il movimento ed in caso ci avverte se volumi sopra livelli considerati di "allarme" stanno entrando sul mercato. L'indicatore, come tutti gli altri indicatori del pacchetto, sono modulabili e personalizzabili, nei settings di Input, nei colori, nei livelli di allarme ed adattabili alle diverse tipologie di strumenti analizzati, dalle azioni, ai futures ognuno con caratteristiche differenti. Il video anche in questo caso è esemplificativo.


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Volume Bias + Swing High Low

Questi due indicatori presentati in questo breve video, consentono di identificare sia la percentuale, nonchè l'entità dei volumi UP Vs. Volumi Down rispetto al totale, colorando di blue la stringa di testo se i Volumi UP prevalgono sui volumi Down o di rosso se i Volumi Down prevalgono sui volumi Up.
Il secondo indicatore invece consente l'identificazione dei livelli raggiunti dagli swing High e Swing Low, identificandoli con dei puntini colorati in cui è possibile a piacere far comparire il testo con il livello indicato. La sensibilità di questa identificazione degli swing è determinabile a piacere del singolo utente, come anche i colori, i decimali e la possibilità di mostrare il testo.


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Volume Force Index

Questo indicatore ricompreso nel pacchetto Tick Data Processing che potete avere in leasing mensile, segnala delle possibili divergenze tra prezzi del mercato analizzato e forza dei volumi nel supportare le oscillazioni dei prezzi. Spesso capita infatti che alcuni movimenti dei prezzi, specie in fasi finali di spinta ricomprese all'interno di un movimento più ampio, permettano al mercato di segnare nuovi minimi e/o nuovi massimi, senza però essere supportati da volumi in tale direzione. Questo indicatore ci consente infatti di identificare queste situazioni di squilibrio tra prezzi e volumi direzionali e quindi di approfittare per cogliere tempestivamente le inversioni.
E' utilizzabile su differenti time frame di mercato, sia per chi fa dello sclping, sia per chi fa swing trading, sia rivolto a chi fa posizione. Il video chiarirà i vostri dubbi.


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Volume Control Panel + Scanner

Questo indicatore permette di avere sin dai primi scambi del mattino, un'informazione in merito ai volumi di rilievo. Permette di confrontare i volumi relativi ad un singolo strumento, Future, azione ecc... rispetto ai volumi dello stesso strumento negli ultimi N giorni al fine di fare un confronto autoreferenziale per identificare la tipologia di giornata dal punto di vista dei volumi e quindi del potenziale movimento, sul presupposto che ogni movimento direzionale degno di nota debba essere accompagnato da volumi. Permette inoltre un'analisi di confronto con altri strumenti correlati al fine di identificare lo strumento / mercato leader. Il video chiarirà meglio queste poche righe.


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Questo indicatore presenta anche una versione definita "SCANNER" ovvero una versione non applicabile al chart, ma una versione sintetica dello stesso che la piattaforma Multicharts consente di applicare e fruire in termini di numeri. In pratica applicandolo al New Scanner Window di Multicharts, è possibile ottenere una classifica in termini di volumi sia dei titoli più scambiati, sia di quanti volumi stia scambiando un singolo titolo o strumento rispetto a se stesso nelle ultime N sessioni. Il video del Volume Control Panel versione Scanner è ben chiaro ed esaustivo ed è assai utile specie per chi opera con azioni.

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